PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNLA с YFYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNLA с YFYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both Ultrashort Bond funds. VNLA is passively managed, while YFYA is actively managed. Over the past year, VNLA returned 4.75% vs 4.84% for YFYA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VNLA charges 0.23%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.

Доходность

Сравнение доходности VNLA и YFYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у YFYA с доходностью 1.93%.

VNLA

1 день
0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.75%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNLA и YFYA

2026 (YTD)2025
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.49%5.03%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		1.93%2.88%

Correlation

The correlation between VNLA and YFYA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов VNLA и YFYA

Секторы
VNLA
YFYA

Энергетика

66.7%
1.9%

Промышленность

33.3%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Финансовые услуги

-

5.1%

Здравоохранение

-

9.2%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Энергетика

VNLA
66.7%
YFYA
1.9%

Промышленность

VNLA
33.3%
YFYA
8.4%

Сырьевые материалы

VNLA

-

YFYA
1.4%

Коммуникационные услуги

VNLA

-

YFYA
11.1%

Потребительский циклический сектор

VNLA

-

YFYA
12.2%

Потребительский защитный сектор

VNLA

-

YFYA
8.3%

Финансовые услуги

VNLA

-

YFYA
5.1%

Здравоохранение

VNLA

-

YFYA
9.2%

Недвижимость

VNLA

-

YFYA
1.9%

Технологии

VNLA

-

YFYA
36.9%

Коммунальные услуги

VNLA

-

YFYA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Yields for You Income Strategy A ETF

Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNK
Часто сравнивают с YFYA:
YFYA с RSMVYFYA с TRSYYFYA с CXRNYFYA с GLCRYFYA с WXETYFYA с TUSBYFYA с XXRP

Доходность на риск

VNLA vs. YFYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNLA c YFYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNLAYFYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.55
1.35

+6.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.48
1.97

+13.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.58

1.35

+2.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.15

3.02

+8.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.33

13.74

+43.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNLA vs. YFYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 7.55, что выше коэффициента Шарпа YFYA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и YFYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNLAYFYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55

1.35

+6.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

1.01

+1.09

Просадки

Сравнение просадок VNLA и YFYA

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и YFYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNLAYFYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-2.29%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-1.61%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.33%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.35%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и YFYA

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.18%, в то время как у Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNLAYFYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.23%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

3.37%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

3.61%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.04%

3.60%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

3.60%

-2.18%

Сравнение комиссий VNLA и YFYA

VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и YFYA

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности YFYA в 5.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		5.16%3.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNLA and YFYA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFYA has higher volatility (1.23%) compared to VNLA (0.18%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs YFYA's -2.29%.

On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs 4.75% for VNLA. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.78% for VNLA.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Teucrium. Their fees differ too: 0.23% for VNLA and 1.16% for YFYA.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.55 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNLA и YFYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор