PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNLA с PBBBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNLA с PBBBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and PBBBX (PIA BBB Bond Fund) are both funds - VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while PBBBX is a Corporate Bonds fund managed by PIA Mutual Funds. Over the past 5 years, VNLA returned 3.80%/yr vs 0.57%/yr for PBBBX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VNLA charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for PBBBX.

Доходность

Сравнение доходности VNLA и PBBBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у PBBBX с доходностью 0.13%.

VNLA

1 день
0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.75%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

PBBBX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.43%
3 года*
5.62%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNLA и PBBBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.49%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%0.02%2.11%
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		0.13%8.14%2.41%9.19%-16.35%-1.20%9.37%16.49%-3.02%7.16%

Correlation

The correlation between VNLA and PBBBX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.38

The correlation between VNLA and PBBBX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Short Duration Income ETF

PIA BBB Bond Fund

Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNK
Часто сравнивают с PBBBX:
PBBBX с VFICXPBBBX с EICPBBBX с PAAAPBBBX с JAAAPBBBX с PMTGXPBBBX с LKFIXPBBBX с MIFIX

Доходность на риск

VNLA vs. PBBBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PBBBX
Ранг доходности на риск PBBBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBBBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBBBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBBBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBBBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBBBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNLA c PBBBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNLAPBBBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.55
1.47

+6.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.48
2.16

+13.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.58

1.27

+2.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.15

1.84

+9.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.33

5.76

+51.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNLA vs. PBBBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 7.55, что выше коэффициента Шарпа PBBBX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и PBBBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNLAPBBBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55

1.47

+6.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.67

0.08

+3.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.75

+1.35

Просадки

Сравнение просадок VNLA и PBBBX

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки PBBBX в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и PBBBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNLAPBBBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-23.00%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-3.30%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-6.39%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.76%

-23.00%

+21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-3.49%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.05%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и PBBBX

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.18%, в то время как у PIA BBB Bond Fund (PBBBX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBBBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNLAPBBBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.48%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

3.05%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

4.14%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.04%

6.69%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

6.02%

-4.60%

Сравнение комиссий VNLA и PBBBX

VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PBBBX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и PBBBX

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности PBBBX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		3.79%4.02%3.82%3.57%3.24%2.85%3.16%3.78%4.20%3.75%3.95%4.12%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNLA and PBBBX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBBBX has higher volatility (1.48%) compared to VNLA (0.18%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs PBBBX's -23.00%.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNLA и PBBBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор