Сравнение VNLA с MINT
VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. VNLA is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 5 years, VNLA returned 3.83%/yr vs 3.50%/yr for MINT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VNLA charges 0.23%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.94%.
VNLA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам VNLA и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.63% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.94% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between VNLA and MINT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between VNLA and MINT shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNLA vs. MINT — Ранг доходности на риск
VNLA
MINT
Сравнение VNLA c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNLA | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.67 | 21.40 | -17.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.30 | 94.29 | -82.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.12 | 954.48 | -896.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNLA и MINT
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, примерно равная максимальной просадке MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNLA | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -4.62% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.05% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -0.16% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | -2.42% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.17% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.00% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и MINT
Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VNLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNLA | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.09% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.20% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.27% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.58% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 0.95% | +0.47% |
Сравнение комиссий VNLA и MINT
VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и MINT
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности MINT в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.77% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNLA and MINT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNLA has higher volatility (0.15%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs MINT's -4.62%.
On 5-year performance, VNLA leads with 3.83% vs 3.50% for MINT. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VNLA has performed better with a 3.83% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
VNLA has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 4.28% for MINT.
They also come from different issuers: Janus Henderson and PIMCO. Their fees differ too: 0.23% for VNLA and 0.36% for MINT.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.39 vs 7.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNLA и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор