PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNJUX с VMLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNJUX с VMLUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).

VNJUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VNJUX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNJUX и VMLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNJUX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.29%4.96%2.79%7.76%-10.24%2.69%6.11%9.37%1.61%8.48%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.03%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.38%4.21%1.64%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, VNJUX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции VNJUX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.07% соответственно.

VNJUX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.37%
10 лет*
3.08%

VMLUX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.86%
3 года*
3.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VNJUX:
VNJUX с FNJHXVNJUX с MUBVNJUX с VBTLXVNJUX с USHYVNJUX с BNDVNJUX с VWEAXVNJUX с VFISX
Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAX

Сравнение комиссий VNJUX и VMLUX

И VNJUX, и VMLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNJUX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VNJUX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNJUX
Ранг доходности на риск VNJUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJUX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJUX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJUX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNJUX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNJUXVMLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.77

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.55

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.57

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.32

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

9.94

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNJUX vs. VMLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNJUX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VMLUX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJUX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNJUXVMLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.77

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.12

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.08

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.47

-0.44

Корреляция

Корреляция между VNJUX и VMLUX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJUX и VMLUX

Дивидендная доходность VNJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VMLUX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNJUX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.66%4.49%4.07%3.03%3.22%2.91%3.79%4.15%4.01%4.13%4.62%3.78%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VNJUX и VMLUX

Максимальная просадка VNJUX за все время составила -15.62%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJUX и VMLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNJUXVMLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.62%

-6.41%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-2.02%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-5.60%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.62%

-6.41%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.44%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.54%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.47%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VNJUX и VMLUX

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VNJUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNJUXVMLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.52%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

1.03%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

2.34%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

1.85%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

1.92%

+2.63%