PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNIE с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNIE с SPDW

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VNIE is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 26.63% for SPDW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности VNIE и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 11.08%.

VNIE

1 день
-3.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.99%
1 год
-2.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-3.71%
1 месяц
-0.56%
С начала года
11.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
26.63%
3 года*
18.26%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNIE и SPDW

2026 (YTD)2025
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF		1.52%-1.46%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		11.08%18.07%

Correlation

The correlation between VNIE and SPDW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.84

The correlation between VNIE and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vontobel International Equity Active ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с VNIE:
VNIE с BPHVNIE с COMTVNIE с IDEVVNIE с CILVNIE с GMOIVNIE с BNOVNIE с EIS
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

VNIE vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNIE
Ранг доходности на риск VNIE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNIE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNIE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNIE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNIE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNIE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNIE c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNIESPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.69

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.33

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.35

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

9.14

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNIE vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNIE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNIE и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNIESPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.69

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.23

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VNIE и SPDW

Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNIESPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-60.02%

+46.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.55%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.25%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-12.91%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.96%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VNIE и SPDW

Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 6.43% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNIESPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.21%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

13.73%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.03%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.57%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.29%

-1.76%

Сравнение комиссий VNIE и SPDW

VNIE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNIE и SPDW

Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPDW в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.97%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF		0.32%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNIE and SPDW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNIE has higher volatility (6.43%) compared to SPDW (6.21%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, SPDW leads with 26.63% vs -2.11% for VNIE. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 26.63% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for VNIE.

SPDW has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.32% for VNIE.

They also come from different issuers: Vontobel and State Street. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNIE и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор