Сравнение VNIE с FID
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VNIE is actively managed, while FID is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 20.48% for FID. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 7.08%.
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNIE и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 1.52% | -1.46% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 7.08% | 17.44% |
Correlation
The correlation between VNIE and FID is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.68 |
The correlation between VNIE and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. FID — Ранг доходности на риск
VNIE
FID
Сравнение VNIE c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.33 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.13 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.02 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.38 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и FID
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -39.79% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -8.93% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -2.47% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -8.47% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.56% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и FID
Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VNIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.22% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 8.35% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 10.32% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.06% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.96% | -3.43% |
Сравнение комиссий VNIE и FID
И VNIE, и FID имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и FID
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FID в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.08% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and FID have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNIE has higher volatility (6.43%) compared to FID (3.22%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs FID's -39.79%.
On 1-year performance, FID leads with 20.48% vs -2.11% for VNIE. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FID has performed better with a 20.48% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNIE and FID have the same expense ratio: 0.60% per year.
FID has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.32% for VNIE.
They also come from different issuers: Vontobel and First Trust.
FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор