Сравнение VNIE с DBE
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. VNIE is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 73.84% for DBE. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.58%
- 1 год
- 73.84%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам VNIE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 1.52% | -1.46% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 75.49% | 1.32% |
Correlation
The correlation between VNIE and DBE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. DBE — Ранг доходности на риск
VNIE
DBE
Сравнение VNIE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.32 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 10.35 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.18 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.09 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и DBE
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -86.69% | +73.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -14.41% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -33.38% | +26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -57.30% | +53.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 7.39% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и DBE
Текущая волатильность для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) составляет 6.43%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что VNIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 11.07% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 31.06% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 35.12% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 29.41% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 28.34% | -12.81% |
Сравнение комиссий VNIE и DBE
VNIE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и DBE
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DBE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.20% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and DBE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.07%) compared to VNIE (6.43%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 73.84% vs -2.11% for VNIE. On fees, VNIE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VNIE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 73.84% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNIE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.32% for VNIE.
VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Vontobel and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор