Сравнение VNCE с ORLY
VNCE (Vince Holding Corp.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VNCE in Apparel Manufacturing, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, VNCE returned -22.43%/yr vs 17.75%/yr for ORLY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNCE и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNCE показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции VNCE уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: -22.43% против 17.75% соответственно.
VNCE
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -19.39%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 55.90%
- 1 год
- 197.35%
- 3 года*
- -3.17%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -22.43%
ORLY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.75%
Сравнение доходности по годам VNCE и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNCE Vince Holding Corp. | 10.05% | 12.09% | 5.20% | -55.81% | -1.69% | 25.24% | -63.26% | 85.53% | 50.73% | -84.72% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.08% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between VNCE and ORLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2013 г. | 0.12 |
The correlation between VNCE and ORLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNCE:
$58.54M
ORLY:
$74.48B
VNCE:
$0.49
ORLY:
$3.06
VNCE:
9.20
ORLY:
28.90
VNCE:
0.13
ORLY:
3.11
VNCE:
0.20
ORLY:
4.13
VNCE:
$300.01M
ORLY:
$18.21B
VNCE:
$149.14M
ORLY:
$9.40B
VNCE:
$11.48M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNCE vs. ORLY — Ранг доходности на риск
VNCE
ORLY
Сравнение VNCE c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vince Holding Corp. (VNCE) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNCE | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.15 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | -0.28 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNCE | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.13 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.90 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.67 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.64 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок VNCE и ORLY
Максимальная просадка VNCE за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNCE и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNCE | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -65.42% | -34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.98% | -20.02% | -34.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.82% | -20.02% | -58.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.79% | -23.03% | -68.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.46% | -42.00% | -56.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -18.01% | -80.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.17% | -10.78% | -76.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 10.48% | +14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNCE и ORLY
Vince Holding Corp. (VNCE) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что VNCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNCE | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 6.53% | +12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.89% | 18.05% | +44.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.63% | 22.90% | +100.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.49% | 22.61% | +82.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 26.51% | +71.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNCE и ORLY
Ни VNCE, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNCE и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vince Holding Corp. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNCE и ORLY
VNCE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 41.14M при выручке в 83.71M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
VNCE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.91M при выручке в 83.71M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
VNCE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -3.61M при выручке в 83.71M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
VNCE and ORLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNCE has higher volatility (18.61%) compared to ORLY (6.53%). In terms of maximum drawdown, VNCE dropped -99.72% vs ORLY's -65.42%.
VNCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNCE и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор