PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNCE с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VNCE с ORLY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VNCE (Vince Holding Corp.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VNCE in Apparel Manufacturing, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, VNCE returned -17.84%/yr vs 17.28%/yr for ORLY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNCE и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vince Holding Corp. (VNCE) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNCE показывает доходность 82.35%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции VNCE уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: -17.84% против 17.28% соответственно.

VNCE

1 день
8.45%
1 месяц
76.72%
С начала года
82.35%
6 месяцев
75.06%
1 год
490.48%
3 года*
34.61%
5 лет*
-6.80%
10 лет*
-17.84%

ORLY

1 день
0.32%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-1.53%
3 года*
12.52%
5 лет*
18.78%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNCE и ORLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNCE
Vince Holding Corp.		82.35%12.09%5.20%-55.81%-1.69%25.24%-63.26%85.53%50.73%-84.72%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-3.72%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%

Correlation

The correlation between VNCE and ORLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2013 г.

0.12

The correlation between VNCE and ORLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNCE:

$95.58M

ORLY:

$73.99B

EPS

VNCE:

$0.70

ORLY:

$3.06

Коэффициент P/E

VNCE:

10.66

ORLY:

28.71

Коэффициент PEG

VNCE:

0.15

ORLY:

3.09

Коэффициент P/S

VNCE:

0.32

ORLY:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

VNCE:

$306.11M

ORLY:

$18.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNCE:

$152.37M

ORLY:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

VNCE:

$18.52M

ORLY:

$3.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vince Holding Corp.

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с VNCE:
VNCE с VGTVNCE с OIVNCE с MAVNCE с CPBVNCE с HUMVNCE с LMTVNCE с PGR
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

VNCE vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNCE
Ранг доходности на риск VNCE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNCE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNCE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNCE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNCE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNCE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNCE c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vince Holding Corp. (VNCE) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNCEORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
-0.07

+3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
0.07

+4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.01

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.00

-0.07

+9.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.04

-0.14

+20.18

VNCE vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNCE на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNCE и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNCE и ORLY

Максимальная просадка VNCE за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNCE и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNCEORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-65.42%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.98%

-20.58%

-34.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.80%

-20.58%

-54.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.45%

-23.03%

-67.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.46%

-42.00%

-56.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.08%

-18.55%

-79.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-10.79%

-76.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.64%

11.18%

+13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VNCE и ORLY

Vince Holding Corp. (VNCE) имеет более высокую волатильность в 36.12% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что VNCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNCEORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.12%

6.62%

+29.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.23%

18.02%

+52.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.47%

22.92%

+105.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.98%

22.71%

+84.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.03%

26.56%

+72.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNCE и ORLY

Ни VNCE, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNCE и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vince Holding Corp. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
64.04M
4.56B
(VNCE) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNCE и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vince Holding Corp. и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
50.6%
51.5%
Активы портфеля
VNCE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 32.39M при выручке в 64.04M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

VNCE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.65M при выручке в 64.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

VNCE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 64.04M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

VNCE and ORLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNCE has higher volatility (36.12%) compared to ORLY (6.62%). In terms of maximum drawdown, VNCE dropped -99.72% vs ORLY's -65.42%.

VNCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNCE и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор