PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с XCEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 16.20%/yr vs 26.37%/yr for XCEM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 38.32%.

VNAM

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
1.38%
1 год
42.45%
3 года*
16.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и XCEM

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-2.39%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%0.92%

Correlation

The correlation between VNAM and XCEM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.27

The correlation between VNAM and XCEM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNAM и XCEM

Секторы
VNAM
XCEM

Недвижимость

38.6%
0.0%

Финансовые услуги

25.5%
7.7%

Промышленность

12.8%
0.4%

Сырьевые материалы

9.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.3%

Технологии

4.7%
1.1%

Энергетика

1.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.9%
1.1%

Коммунальные услуги

0.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

VNAM
38.6%
XCEM
0.0%

Финансовые услуги

VNAM
25.5%
XCEM
7.7%

Промышленность

VNAM
12.8%
XCEM
0.4%

Сырьевые материалы

VNAM
9.0%
XCEM
0.7%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
XCEM
0.3%

Технологии

VNAM
4.7%
XCEM
1.1%

Энергетика

VNAM
1.9%
XCEM
0.2%

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.9%
XCEM
1.1%

Коммунальные услуги

VNAM
0.7%
XCEM
1.9%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

XCEM
4.2%

Здравоохранение

VNAM

-

XCEM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEM
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

VNAM vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNAMXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.42

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
4.27

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.95

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

19.98

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNAM vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNAMXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.42

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.63

-0.66

Просадки

Сравнение просадок VNAM и XCEM

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-41.24%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-14.46%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-18.92%

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-1.25%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-8.59%

-21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.57%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и XCEM

Текущая волатильность для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) составляет 6.74%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что VNAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.43%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

18.72%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

20.89%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

17.75%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

19.72%

+5.88%

Сравнение комиссий VNAM и XCEM

VNAM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и XCEM

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности XCEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.51%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and XCEM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to VNAM (6.74%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs XCEM's -41.24%.

On 3-year performance, XCEM leads with 26.37% vs 16.20% for VNAM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCEM has performed better with a 26.37% return vs 16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

XCEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.51% for VNAM.

VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Global X and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор