PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с FEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с FEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) are both Emerging Markets Equities funds - VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index while FEM tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 15.09%/yr vs 19.09%/yr for FEM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.80%/yr for FEM.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 16.29%.

VNAM

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.72%
1 год
49.37%
3 года*
15.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEM

1 день
-3.61%
1 месяц
-2.59%
С начала года
16.29%
6 месяцев
15.74%
1 год
35.75%
3 года*
19.09%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и FEM

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.20%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		16.29%28.36%3.01%10.84%-14.24%0.29%

Correlation

The correlation between VNAM and FEM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.24

The correlation between VNAM and FEM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNAM и FEM

Секторы
VNAM
FEM

Недвижимость

38.3%
2.6%

Финансовые услуги

26.2%
6.4%

Промышленность

12.8%
19.8%

Сырьевые материалы

8.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.9%

Технологии

4.6%
28.4%

Энергетика

2.0%
12.9%

Потребительский циклический сектор

0.8%
5.7%

Коммунальные услуги

0.8%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

VNAM
38.3%
FEM
2.6%

Финансовые услуги

VNAM
26.2%
FEM
6.4%

Промышленность

VNAM
12.8%
FEM
19.8%

Сырьевые материалы

VNAM
8.6%
FEM
7.8%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
FEM
2.9%

Технологии

VNAM
4.6%
FEM
28.4%

Энергетика

VNAM
2.0%
FEM
12.9%

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.8%
FEM
5.7%

Коммунальные услуги

VNAM
0.8%
FEM
6.1%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

FEM
4.6%

Здравоохранение

VNAM

-

FEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с EMCRVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с DEMVNAM с ECOW
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с IQQE.DEFEM с SPEM

Доходность на риск

VNAM vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNAMFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.90

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.42

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.86

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

13.27

-5.14

VNAM vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNAM и FEM

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и FEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-46.23%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-9.31%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-18.79%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.81%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.26%

-15.00%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.70%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и FEM

Текущая волатильность для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) составляет 6.03%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что VNAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

8.76%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

16.30%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

18.88%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

18.67%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

20.97%

+4.59%

Сравнение комиссий VNAM и FEM

VNAM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и FEM

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FEM в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.67%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.49%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and FEM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEM has higher volatility (8.76%) compared to VNAM (6.03%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs FEM's -46.23%.

On 3-year performance, FEM leads with 19.09% vs 15.09% for VNAM. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEM has performed better with a 19.09% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

FEM has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.49% for VNAM.

VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.80% for FEM.

FEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и FEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор