PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с VNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с VNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) are both exchange-traded funds - VNAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 16.49%/yr vs 14.53%/yr for VNM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.68%/yr for VNM.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -4.35%.

VNAM

1 день
1.12%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
2.35%
1 год
44.43%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNM

1 день
1.28%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.63%
1 год
31.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и VNM

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-1.29%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.35%66.55%-11.15%15.01%-43.74%2.38%

Correlation

The correlation between VNAM and VNM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between VNAM and VNM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNAM и VNM

Секторы
VNAM
VNM

Недвижимость

38.6%
31.4%

Финансовые услуги

25.5%
27.5%

Промышленность

12.8%
14.9%

Сырьевые материалы

9.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
14.4%

Технологии

4.7%
1.7%

Энергетика

1.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

VNAM
38.6%
VNM
31.4%

Финансовые услуги

VNAM
25.5%
VNM
27.5%

Промышленность

VNAM
12.8%
VNM
14.9%

Сырьевые материалы

VNAM
9.0%
VNM
7.9%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
VNM
14.4%

Технологии

VNAM
4.7%
VNM
1.7%

Энергетика

VNAM
1.9%
VNM
1.2%

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.9%
VNM

-

Коммунальные услуги

VNAM
0.7%
VNM
1.0%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

VNM

-

Здравоохранение

VNAM

-

VNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

VanEck Vectors Vietnam ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEMVNAM с ECOW
Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VXUSVNM с VTVNM с EMXC

Доходность на риск

VNAM vs. VNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNAMVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.20

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.77

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.88

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

4.79

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNAM vs. VNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VNM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNAMVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.20

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.02

0.00

Просадки

Сравнение просадок VNAM и VNM

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что меньше максимальной просадки VNM в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и VNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-63.19%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-17.07%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-31.60%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-25.51%

+17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-37.83%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

6.71%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и VNM

Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что VNAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.33%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

18.49%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

26.80%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

24.26%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

23.46%

+2.14%

Сравнение комиссий VNAM и VNM

VNAM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и VNM

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности VNM в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VNAM and VNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNAM has higher volatility (6.59%) compared to VNM (5.33%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs VNM's -63.19%.

On 3-year performance, VNAM leads with 16.49% vs 14.53% for VNM. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNAM has performed better with a 16.49% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

VNAM has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.21% for VNM.

VNAM is categorized as Emerging Markets Equities, while VNM is Asia Pacific Equities. VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while VNM tracks MVIS Vietnam Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.68% for VNM.

VNAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и VNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор