Сравнение VNAM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VNAM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNAM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNAM и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNAM и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | -8.61% | 67.05% | -7.78% | 12.95% | -44.16% | 2.41% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VNAM показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%.
VNAM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNAM и VWO
VNAM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
VNAM vs. VWO — Ранг доходности на риск
VNAM
VWO
Сравнение VNAM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNAM | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.80 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.89 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 7.18 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNAM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.25 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VNAM и VWO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNAM и VWO
Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | 0.54% | 0.50% | 1.00% | 0.49% | 1.04% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VNAM и VWO
Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNAM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.84% | -67.68% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -12.23% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -8.13% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.56% | -15.93% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 3.22% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNAM и VWO
Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что VNAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNAM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 7.41% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 12.26% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 17.83% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 17.21% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.51% | 19.18% | +6.33% |