PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с NORW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both exchange-traded funds - VNAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 16.20%/yr vs 23.02%/yr for NORW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 26.31%.

VNAM

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
1.38%
1 год
42.45%
3 года*
16.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и NORW

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-2.39%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%2.70%

Correlation

The correlation between VNAM and NORW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.17

The correlation between VNAM and NORW shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNAM и NORW

Секторы
VNAM
NORW

Недвижимость

38.6%
0.4%

Финансовые услуги

25.5%
22.6%

Промышленность

12.8%
13.3%

Сырьевые материалы

9.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
12.5%

Технологии

4.7%
4.1%

Энергетика

1.9%
29.4%

Потребительский циклический сектор

0.9%
0.2%

Коммунальные услуги

0.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

VNAM
38.6%
NORW
0.4%

Финансовые услуги

VNAM
25.5%
NORW
22.6%

Промышленность

VNAM
12.8%
NORW
13.3%

Сырьевые материалы

VNAM
9.0%
NORW
10.9%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
NORW
12.5%

Технологии

VNAM
4.7%
NORW
4.1%

Энергетика

VNAM
1.9%
NORW
29.4%

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.9%
NORW
0.2%

Коммунальные услуги

VNAM
0.7%
NORW
0.7%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

NORW
5.9%

Здравоохранение

VNAM

-

NORW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEM
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY

Доходность на риск

VNAM vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNAMNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.18

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.00

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.95

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

11.27

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNAM vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNAMNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.18

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.40

-0.43

Просадки

Сравнение просадок VNAM и NORW

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-35.62%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-9.18%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-16.06%

-15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-3.53%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-10.13%

-20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.21%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и NORW

Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VNAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.06%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

12.73%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

16.70%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

21.88%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

20.80%

+4.80%

Сравнение комиссий VNAM и NORW

VNAM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и NORW

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности NORW в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.51%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and NORW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNAM has higher volatility (6.74%) compared to NORW (4.06%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs NORW's -35.62%.

On 3-year performance, NORW leads with 23.02% vs 16.20% for VNAM. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NORW has performed better with a 23.02% return vs 16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

NORW has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.51% for VNAM.

VNAM is categorized as Emerging Markets Equities, while NORW is Europe Equities. VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор