PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNAM с FEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с FEMS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) are both Emerging Markets Equities funds - VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index while FEMS tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 12.05%/yr vs 10.41%/yr for FEMS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.80%/yr for FEMS.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и FEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у FEMS с доходностью 9.99%.

VNAM

1 день
1.74%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
-4.00%
С начала года
-3.35%
1 год
24.74%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMS

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
3.50%
С начала года
9.99%
1 год
15.53%
3 года*
10.41%
5 лет*
4.50%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и FEMS

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-3.35%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.99%16.48%1.88%3.55%1.85%0.14%

Correlation

The correlation between VNAM and FEMS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.27

Сравнение распределения секторов VNAM и FEMS

Секторы
VNAM
FEMS

Недвижимость

38.3%
7.6%

Финансовые услуги

26.2%
5.3%

Промышленность

12.8%
16.2%

Сырьевые материалы

8.6%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.8%

Технологии

4.6%
16.4%

Энергетика

2.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

0.8%
14.9%

Коммунальные услуги

0.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Здравоохранение

-

3.0%

Недвижимость

VNAM
38.3%
FEMS
7.6%

Финансовые услуги

VNAM
26.2%
FEMS
5.3%

Промышленность

VNAM
12.8%
FEMS
16.2%

Сырьевые материалы

VNAM
8.6%
FEMS
11.7%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
FEMS
6.8%

Технологии

VNAM
4.6%
FEMS
16.4%

Энергетика

VNAM
2.0%
FEMS
7.4%

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.8%
FEMS
14.9%

Коммунальные услуги

VNAM
0.8%
FEMS
6.3%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

FEMS
4.4%

Здравоохранение

VNAM

-

FEMS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с EMIFVNAM с EMCRVNAM с FEMVNAM с VOOVNAM с DEM
Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO

Доходность на риск

VNAM vs. FEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c FEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNAMFEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.91

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.31

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.74

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

3.93

-0.07

VNAM vs. FEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMS равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и FEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNAM и FEMS

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и FEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMFEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-47.85%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-8.98%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-21.09%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.72%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.95%

-17.32%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

3.97%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и FEMS

Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеют волатильность 5.71% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMFEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.97%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

14.96%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

17.17%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

17.96%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

19.96%

+5.50%

Сравнение комиссий VNAM и FEMS

VNAM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FEMS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и FEMS

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FEMS в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.24%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and FEMS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMS has higher volatility (5.97%) compared to VNAM (5.71%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs FEMS's -47.85%.

On 3-year performance, VNAM leads with 12.05% vs 10.41% for FEMS. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNAM has performed better with a 12.05% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.50% for VNAM.

VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.80% for FEMS.

VNAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и FEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор