PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VNAM с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VNAM и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%.


VNAM

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.70%
6 месяцев
-0.34%
С начала года
-3.79%
1 год
16.47%
3 года*
10.14%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-0.93%

COMT

1 день
0.65%
1 месяц
5.25%
6 месяцев
19.23%
С начала года
29.49%
1 год
33.46%
3 года*
10.63%
5 лет*
11.85%
10 лет*
8.63%
Всё время*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.13M$10.19M$11.89M
$225.37K$237.57K$259.29K

Сравнение доходности по годам VNAM и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF
-3.79%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
29.49%6.07%5.96%-6.56%19.45%1.72%

Correlation

The correlation between VNAM and COMT is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.01

The correlation between VNAM and COMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Vietnam ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

VNAM vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VNAM c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VNAMCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.91

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

5.84

-3.53

VNAM vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNAM и COMT

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VNAMCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-51.89%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-17.57%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-17.57%

-13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-11.75%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.75%

-23.89%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

5.75%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и COMT

Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что VNAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VNAMCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.13%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

18.95%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

21.64%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

21.09%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

18.86%

+6.69%

Сравнение комиссий VNAM и COMT

VNAM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и COMT

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности COMT в 5.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.98%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF
0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VNAM and COMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNAM has higher volatility (8.35%) compared to COMT (5.13%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, COMT leads with 10.63% vs 10.14% for VNAM. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 10.63% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.50% for VNAM.

VNAM is categorized as Emerging Markets Equities, while COMT is Commodities. VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор