Сравнение VMVLX с SHXPX
VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. VMVLX charges 0.06%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMVLX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.41%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 13.36%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMVLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.99% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between VMVLX and SHXPX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
VMVLX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VMVLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и SHXPX
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -0.13% | -55.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -0.01% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 1.41% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 1.41% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 1.41% | +15.08% |
Сравнение комиссий VMVLX и SHXPX
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и SHXPX
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
VMVLX and SHXPX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMVLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор