Сравнение VMVLX с SHXPX
VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VMVLX charges 0.06%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMVLX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.27%
SHXPX
- 1 день
- -52.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMVLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.14% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | -51.75% |
Correlation
The correlation between VMVLX and SHXPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
VMVLX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VMVLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и SHXPX
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки SHXPX в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -52.00% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -52.00% | +51.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -2.90% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 194.69% | -184.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 194.69% | -181.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 194.69% | -178.24% |
Сравнение комиссий VMVLX и SHXPX
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и SHXPX
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.85% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
VMVLX and SHXPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMVLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор