PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMVLX с MALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVLX с MALVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VMVLX returned 12.59%/yr vs 12.73%/yr for MALVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VMVLX charges 0.06%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и MALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 20.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVLX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции MALVX немного впереди с 12.73%.

VMVLX

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
11.54%
С начала года
15.85%
1 год
25.88%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.59%

MALVX

1 день
0.33%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
16.54%
С начала года
20.69%
1 год
35.79%
3 года*
20.87%
5 лет*
13.04%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVLX и MALVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		15.85%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		20.69%18.38%15.39%13.74%-8.68%26.51%3.91%24.74%-7.74%15.82%

Correlation

The correlation between VMVLX and MALVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.95

The correlation between VMVLX and MALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

BlackRock Advantage Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с VGSH
Часто сравнивают с MALVX:
MALVX с SPYVMALVX с VALAXMALVX с TILVXMALVX с FGINXMALVX с LEXCXMALVX с NASDXMALVX с ECAT

Доходность на риск

VMVLX vs. MALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MALVX
Ранг доходности на риск MALVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c MALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMVLXMALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.24

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.52

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

5.56

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

25.33

-9.43

VMVLX vs. MALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MALVX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и MALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и MALVX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и MALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVLXMALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-55.21%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.53%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-16.13%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-19.73%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-37.12%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.10%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-8.72%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.43%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и MALVX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 2.81%, в то время как у BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVLXMALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.23%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.91%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.29%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

14.81%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.24%

-0.82%

Сравнение комиссий VMVLX и MALVX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MALVX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и MALVX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MALVX в 7.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		7.65%9.23%14.33%2.84%5.96%17.48%1.68%3.92%12.95%0.43%1.38%1.01%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.89%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VMVLX and MALVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MALVX has higher volatility (3.23%) compared to VMVLX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VMVLX dropped -55.79% vs MALVX's -55.21%.

MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVLX и MALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор