Сравнение VMVLX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVLX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVLX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.30% | 16.81% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
VMVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 11.99%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVLX и AVERX
VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
VMVLX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
VMVLX
AVERX
Сравнение VMVLX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVLX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.17 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между VMVLX и AVERX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVLX и AVERX
Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVLX Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.07% | 2.05% | 2.32% | 2.49% | 2.46% | 2.18% | 2.47% | 2.70% | 2.66% | 2.36% | 1.90% | 2.62% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMVLX и AVERX
Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -11.33% | -44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -6.66% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -5.39% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVLX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 19.13% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 19.13% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 19.13% | -2.66% |