PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMVLX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVLX с AVERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, VMVLX returned 25.88% vs 23.19% for AVERX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VMVLX charges 0.06%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 18.65%.

VMVLX

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
11.54%
С начала года
15.85%
1 год
25.88%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.59%

AVERX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
7.59%
С начала года
18.65%
1 год
23.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVLX и AVERX

2026 (YTD)2025
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		15.85%17.20%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		18.65%0.37%

Correlation

The correlation between VMVLX and AVERX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с VGSH
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с QRVLXAVERX с AVLVXAVERX с FDETXAVERX с MDDAXAVERX с AVALXAVERX с SAIFXAVERX с LEIFX

Доходность на риск

VMVLX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг доходности на риск AVERX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVERX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVERX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVERX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVERX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVERX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMVLXAVERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.18

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.68

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.74

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

4.38

+11.52

VMVLX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа AVERX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и AVERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и AVERX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки AVERX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и AVERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVLXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-13.39%

-42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-13.39%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-7.69%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.11%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

5.31%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и AVERX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 2.81%, в то время как у Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVLXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.80%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

14.64%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

19.84%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

18.95%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.95%

-2.53%

Сравнение комиссий VMVLX и AVERX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и AVERX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности AVERX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.89%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Часто задаваемые вопросы

VMVLX and AVERX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVERX has higher volatility (5.80%) compared to VMVLX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VMVLX dropped -55.79% vs AVERX's -13.39%.

VMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVLX и AVERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор