PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVIX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVIX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVIX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.36% соответственно.

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с HMVYXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий VMVIX и SMVTX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VMVIX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVIX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVIXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.69

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.29

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.46

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

11.87

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVIX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVIXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между VMVIX и SMVTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и SMVTX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и SMVTX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVIXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-54.72%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.46%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-25.44%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-45.45%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.56%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.28%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.00%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и SMVTX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 4.25%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVIXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.31%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

12.00%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

20.93%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

20.36%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.59%

-1.79%