PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOINX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOINX с SWISX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Index Fund (NOINX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

NOINX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 мар. 2005 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOINX или SWISX.

Корреляция

Корреляция между NOINX и SWISX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOINX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern International Equity Index Fund (NOINX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOINX:

0.65

SWISX:

0.59

Коэф-т Сортино

NOINX:

0.99

SWISX:

0.97

Коэф-т Омега

NOINX:

1.14

SWISX:

1.13

Коэф-т Кальмара

NOINX:

0.79

SWISX:

0.78

Коэф-т Мартина

NOINX:

2.32

SWISX:

2.24

Индекс Язвы

NOINX:

4.65%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

NOINX:

15.84%

SWISX:

16.95%

Макс. просадка

NOINX:

-61.54%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

NOINX:

-0.83%

SWISX:

-0.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOINX показывает доходность 13.11%, а SWISX немного ниже – 12.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOINX имеют среднегодовую доходность 5.32%, а акции SWISX немного впереди с 5.38%.

NOINX

С начала года

13.11%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

9.51%

1 год

9.88%

5 лет

11.97%

10 лет

5.32%

SWISX

С начала года

12.91%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

9.35%

1 год

9.76%

5 лет

11.99%

10 лет

5.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NOINX и SWISX

NOINX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NOINX
Northern International Equity Index Fund
SWISX
Schwab International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOINX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOINX
Ранг риск-скорректированной доходности NOINX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOINX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOINX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOINX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOINX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOINX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Index Fund (NOINX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOINX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOINX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOINX и SWISX

Дивидендная доходность NOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SWISX в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOINX
Northern International Equity Index Fund		3.27%3.70%3.37%2.71%3.19%2.04%3.09%3.48%2.45%3.21%2.74%4.03%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.92%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок NOINX и SWISX

Максимальная просадка NOINX за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOINX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOINX и SWISX

Текущая волатильность для Northern International Equity Index Fund (NOINX) составляет 3.52%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что NOINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...