PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOINX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOINX с EFA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NOINX (Northern International Equity Index Fund) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, NOINX returned 9.90%/yr vs 9.85%/yr for EFA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NOINX charges 0.10%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности NOINX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern International Equity Index Fund (NOINX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOINX показывает доходность 8.48%, а EFA немного ниже – 8.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOINX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции EFA немного отстают с 9.85%.

NOINX

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.48%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.31%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.90%

EFA

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.17%
6 месяцев
7.75%
1 год
20.13%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOINX и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOINX
Northern International Equity Index Fund		8.48%31.86%3.69%18.08%-14.24%11.08%7.92%21.98%-13.76%25.28%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		8.17%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between NOINX and EFA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2005 г.

0.96

The correlation between NOINX and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern International Equity Index Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с NOINX:
NOINX с NOSIXNOINX с VMVFXNOINX с IHDGNOINX с VWICXNOINX с PIEQXNOINX с SWISXNOINX с NOIGX
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с EFOEFA с IEUR

Доходность на риск

NOINX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOINX
Ранг доходности на риск NOINX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOINX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOINX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOINX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOINX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOINX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOINX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Index Fund (NOINX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOINXEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.30

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.89

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.77

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

6.60

+0.90

NOINX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOINX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOINX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOINX и EFA

Максимальная просадка NOINX за все время составила -61.10%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOINX и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOINXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.10%

-61.04%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.42%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-14.05%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.34%

-29.53%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-34.19%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.22%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-11.91%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.06%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NOINX и EFA

Northern International Equity Index Fund (NOINX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что NOINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOINXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.30%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

13.30%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.64%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.58%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.03%

-0.74%

Сравнение комиссий NOINX и EFA

NOINX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOINX и EFA

Дивидендная доходность NOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что сопоставимо с доходностью EFA в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
NOINX
Northern International Equity Index Fund		3.29%3.57%3.70%3.37%2.71%3.19%2.04%3.08%3.47%2.45%3.21%2.74%

Часто задаваемые вопросы

NOINX and EFA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOINX has higher volatility (5.57%) compared to EFA (5.30%). In terms of maximum drawdown, NOINX dropped -61.10% vs EFA's -61.04%.

NOINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOINX и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор