Сравнение NOINX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Index Fund (NOINX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
NOINX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 мар. 2005 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NOINX и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOINX и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOINX Northern International Equity Index Fund | 0.85% | 31.86% | 3.69% | 18.08% | -14.24% | 11.08% | 7.92% | 21.98% | -13.76% | 25.28% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NOINX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOINX имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции EFA немного впереди с 8.93%.
NOINX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 8.78%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOINX и EFA
NOINX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
NOINX vs. EFA — Ранг доходности на риск
NOINX
EFA
Сравнение NOINX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Index Fund (NOINX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOINX | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.99 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.19 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 8.30 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOINX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NOINX и EFA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOINX и EFA
Дивидендная доходность NOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOINX Northern International Equity Index Fund | 3.54% | 3.57% | 3.70% | 3.37% | 2.71% | 3.19% | 2.04% | 3.08% | 3.47% | 2.45% | 3.21% | 2.74% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок NOINX и EFA
Максимальная просадка NOINX за все время составила -61.10%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOINX и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOINX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.10% | -61.04% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.42% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -29.53% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -34.19% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -6.67% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -12.00% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.01% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOINX и EFA
Northern International Equity Index Fund (NOINX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 7.30% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOINX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.51% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.21% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 17.74% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.32% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.20% | -0.77% |