Сравнение VMVAX с RNWGX
VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and RNWGX (American Funds New World Fund® Class R-6) are both mutual funds - VMVAX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while RNWGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds. Over the past 10 years, VMVAX returned 10.71%/yr vs 10.64%/yr for RNWGX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMVAX charges 0.07%/yr vs 0.57%/yr for RNWGX.
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и RNWGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у RNWGX с доходностью 12.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVAX имеют среднегодовую доходность 10.71%, а акции RNWGX немного отстают с 10.64%.
VMVAX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.71%
RNWGX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам VMVAX и RNWGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 15.89% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
RNWGX American Funds New World Fund® Class R-6 | 12.79% | 28.67% | 6.88% | 16.26% | -21.77% | 5.09% | 25.30% | 28.03% | -12.00% | 33.07% |
Correlation
The correlation between VMVAX and RNWGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between VMVAX and RNWGX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVAX vs. RNWGX — Ранг доходности на риск
VMVAX
RNWGX
Сравнение VMVAX c RNWGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVAX | RNWGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.94 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 7.47 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и RNWGX
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки RNWGX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и RNWGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVAX | RNWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -33.40% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -13.00% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -15.00% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -33.40% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -33.40% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.08% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -8.02% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.37% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и RNWGX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 2.93%, в то время как у American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVAX | RNWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 6.36% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 15.29% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 17.10% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.91% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.25% | +2.43% |
Сравнение комиссий VMVAX и RNWGX
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RNWGX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и RNWGX
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности RNWGX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNWGX American Funds New World Fund® Class R-6 | 5.40% | 6.09% | 4.11% | 2.88% | 1.33% | 7.32% | 0.44% | 4.05% | 2.71% | 2.26% | 1.37% | 1.04% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.82% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
VMVAX and RNWGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNWGX has higher volatility (6.36%) compared to VMVAX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VMVAX dropped -43.07% vs RNWGX's -33.40%.
VMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMVAX и RNWGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор