PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWGX с VTTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWGX с VTTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNWGX (American Funds New World Fund® Class R-6) and VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) are both mutual funds - RNWGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds, while VTTSX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, RNWGX returned 11.36%/yr vs 11.87%/yr for VTTSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RNWGX charges 0.57%/yr vs 0.08%/yr for VTTSX.

Доходность

Сравнение доходности RNWGX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWGX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью 11.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RNWGX имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции VTTSX немного впереди с 11.87%.

RNWGX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.68%
С начала года
16.74%
6 месяцев
18.21%
1 год
34.81%
3 года*
19.66%
5 лет*
7.05%
10 лет*
11.36%

VTTSX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.52%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.12%
1 год
27.00%
3 года*
19.41%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWGX и VTTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNWGX
American Funds New World Fund® Class R-6		16.74%28.67%6.88%16.26%-21.77%5.09%25.30%28.03%-12.00%33.07%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		11.36%21.43%14.61%20.19%-17.48%16.45%16.33%26.18%-8.78%21.40%

Correlation

The correlation between RNWGX and VTTSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2012 г.

0.89

The correlation between RNWGX and VTTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund® Class R-6

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с RNWGX:
RNWGX с RERGXRNWGX с FTIHXRNWGX с VFIAXRNWGX с FXAIXRNWGX с VTWAXRNWGX с GTRAXRNWGX с VFWAX
Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX

Доходность на риск

RNWGX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWGX
Ранг доходности на риск RNWGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWGX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWGXVTTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.40

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.33

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.08

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

13.65

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWGX vs. VTTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWGX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWGX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWGXVTTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.26

Просадки

Сравнение просадок RNWGX и VTTSX

Максимальная просадка RNWGX за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWGX и VTTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWGXVTTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-31.38%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-8.93%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-14.51%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-25.40%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.40%

-31.38%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.72%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-4.04%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.01%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWGX и VTTSX

American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что RNWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWGXVTTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.44%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.10%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

11.44%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.18%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.10%

+1.04%

Сравнение комиссий RNWGX и VTTSX

RNWGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWGX и VTTSX

Дивидендная доходность RNWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VTTSX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNWGX
American Funds New World Fund® Class R-6		5.22%6.09%4.11%2.88%1.33%7.32%0.44%4.05%2.71%2.26%1.37%1.04%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		1.85%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%

Часто задаваемые вопросы

RNWGX and VTTSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWGX has higher volatility (5.56%) compared to VTTSX (3.44%). In terms of maximum drawdown, RNWGX dropped -33.40% vs VTTSX's -31.38%.

RNWGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWGX и VTTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор