PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNWGX с GTRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNWGX с GTRAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).

RNWGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GTRAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNWGX или GTRAX.

Корреляция

Корреляция между RNWGX и GTRAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RNWGX и GTRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNWGX:

0.25

GTRAX:

1.26

Коэф-т Сортино

RNWGX:

0.44

GTRAX:

1.87

Коэф-т Омега

RNWGX:

1.06

GTRAX:

1.24

Коэф-т Кальмара

RNWGX:

0.15

GTRAX:

0.33

Коэф-т Мартина

RNWGX:

0.65

GTRAX:

2.55

Индекс Язвы

RNWGX:

5.64%

GTRAX:

2.76%

Дневная вол-ть

RNWGX:

15.41%

GTRAX:

5.61%

Макс. просадка

RNWGX:

-37.52%

GTRAX:

-33.05%

Текущая просадка

RNWGX:

-12.39%

GTRAX:

-15.58%

Доходность по периодам

С начала года, RNWGX показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции RNWGX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 5.07% против 1.30% соответственно.

RNWGX

С начала года

6.12%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

-0.88%

1 год

3.42%

5 лет

7.21%

10 лет

5.07%

GTRAX

С начала года

5.44%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

3.31%

1 год

7.24%

5 лет

-0.49%

10 лет

1.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RNWGX и GTRAX

RNWGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.

GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
RNWGX
American Funds New World Fund® Class R-6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNWGX и GTRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWGX
Ранг риск-скорректированной доходности RNWGX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNWGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
GTRAX
Ранг риск-скорректированной доходности GTRAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTRAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNWGX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNWGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GTRAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWGX и GTRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWGX и GTRAX

Дивидендная доходность RNWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GTRAX в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNWGX
American Funds New World Fund® Class R-6		1.22%1.30%1.66%1.33%0.86%0.44%1.78%1.47%1.31%1.37%1.03%7.65%
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund		4.00%4.39%3.68%3.88%3.29%3.62%3.38%3.42%3.18%3.73%3.55%4.26%

Просадки

Сравнение просадок RNWGX и GTRAX

Максимальная просадка RNWGX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки GTRAX в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWGX и GTRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNWGX и GTRAX

American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что RNWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...