Сравнение VMVAX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVAX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции VMVAX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 10.19% против 6.07% соответственно.
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVAX и CISMX
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
VMVAX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
VMVAX
CISMX
Сравнение VMVAX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVAX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.25 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.24 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.43 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | -1.04 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.25 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.08 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VMVAX и CISMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и CISMX
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и CISMX
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -33.80% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.26% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -21.19% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -33.80% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -16.58% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -6.55% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.70% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и CISMX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.24%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.49% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 12.64% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 19.91% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.39% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.22% | +0.58% |