Сравнение VMSIX с JMUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX).

VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. JMUIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и JMUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSIX и JMUIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv	-1.00%	9.09%	6.68%	10.43%	-8.50%
JMUIX Janus Henderson Multi-Sector Income Fund	-1.21%	9.63%	7.01%	10.39%	-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у JMUIX с доходностью -1.21%.

VMSIX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.88%

С начала года: -1.00%

6 месяцев: 0.67%

1 год: 5.96%

3 года*: 7.10%

5 лет*: —

10 лет*: —

JMUIX

1 день: 0.23%

1 месяц: -2.27%

С начала года: -1.21%

6 месяцев: 0.73%

1 год: 6.08%

3 года*: 7.34%

5 лет*: 2.83%

10 лет*: 4.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Название символа

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

Часто сравнивают с VMSIX:

VMSIX с PIMIX VMSIX с JPIE VMSIX с VCPAX VMSIX с PONAX VMSIX с HSNIX VMSIX с VCIT VMSIX с FADMX

Часто сравнивают с JMUIX:

JMUIX с NWXHX JMUIX с VWELX JMUIX с VBIAX JMUIX с SPY JMUIX с NOIEX JMUIX с VGCAX JMUIX с PIMIX

Сравнение комиссий VMSIX и JMUIX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JMUIX в 0.69%.

JMUIX

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

VMSIX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Доходность на риск

VMSIX vs. JMUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JMUIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c JMUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMSIX	JMUIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	1.99	+0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.93	3.13	-0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.43	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.27	2.70	-0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.30	11.21	-0.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. JMUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMUIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и JMUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMSIX	JMUIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	1.99	+0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.14	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	1.12	-0.33

Корреляция

Корреляция между VMSIX и JMUIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и JMUIX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности JMUIX в 6.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv	5.07%	5.56%	6.37%	5.43%	3.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JMUIX Janus Henderson Multi-Sector Income Fund	6.09%	6.57%	7.00%	6.66%	5.15%	4.25%	4.62%	4.99%	4.69%	5.66%	5.16%	4.86%

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и JMUIX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки JMUIX в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и JMUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMSIX	JMUIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.11%	-16.09%	+2.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.65%	-2.50%	-0.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-15.99%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-16.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.99%	-2.27%	+0.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.19%	-2.15%	-1.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.58%	0.60%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и JMUIX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) имеют волатильность 1.23% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMSIX	JMUIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.23%	1.29%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.67%	2.12%	-0.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.91%	3.34%	-0.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.75%	4.37%	+0.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.75%	4.01%	+0.74%

Сравнение VMSIX с JMUIX

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и JMUIX

Сравнение доходности по годам VMSIX и JMUIX

Доходность по периодам

VMSIX

JMUIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMSIX и JMUIX

Доходность на риск

VMSIX vs. JMUIX — Ранг доходности на риск

VMSIX

JMUIX

Сравнение VMSIX c JMUIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMSIX vs. JMUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и JMUIX

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и JMUIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и JMUIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)