PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с GIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSIX с GIUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) and GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - VMSIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim. Over the past 3 years, VMSIX returned 7.81%/yr vs 4.96%/yr for GIUSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSIX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for GIUSX.

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и GIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью 0.59%.

VMSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.96%
3 года*
7.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

GIUSX

1 день
0.06%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.04%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.24%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSIX и GIUSX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		1.14%9.09%6.68%10.43%-8.50%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		0.59%7.86%2.91%7.07%-14.58%

Correlation

The correlation between VMSIX and GIUSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between VMSIX and GIUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с FCBYXVMSIX с FADMX
Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTHRXGIUSX с FTBFXGIUSX с GOFGIUSX с HYLBGIUSX с FHPFX

Доходность на риск

VMSIX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXGIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.48

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
2.23

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.27

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.01

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

6.18

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. GIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа GIUSX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и GIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXGIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.48

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.71

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и GIUSX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и GIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSIXGIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-22.02%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.99%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-6.10%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-4.09%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.97%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и GIUSX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 0.87%, в то время как у Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSIXGIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.50%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.97%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

4.07%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

5.91%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.83%

-0.14%

Сравнение комиссий VMSIX и GIUSX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GIUSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и GIUSX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности GIUSX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.79%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.44%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMSIX and GIUSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIUSX has higher volatility (1.50%) compared to VMSIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VMSIX dropped -13.11% vs GIUSX's -22.02%.

VMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSIX и GIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор