PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSIX с CRMVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSIX и CRMVX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-0.78%9.09%6.68%10.43%-8.50%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.50%4.91%1.22%0.25%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.50%.

VMSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.84%
3 года*
7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с PONAXVMSIX с VCPAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FCBYX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTOXCRMVX с CRTBXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBRDXCRMVX с CBLDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX

Сравнение комиссий VMSIX и CRMVX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Доходность на риск

VMSIX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.48

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.02

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.23

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

7.27

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.48

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.00

+0.80

Корреляция

Корреляция между VMSIX и CRMVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и CRMVX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности CRMVX в 5.73%

TTM202520242023202220212020
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.06%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.73%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и CRMVX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSIXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-97.39%

+84.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.13%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-97.15%

+95.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-22.10%

+18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.87%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и CRMVX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 1.34%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSIXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.71%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

3.01%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

4.18%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

1,708.90%

-1,704.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

1,593.38%

-1,588.63%