PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSGX с VSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) and VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) are both mutual funds - VMSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VMSGX returned 13.71%/yr vs 14.65%/yr for VSTIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VMSGX charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for VSTIX.

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMSGX показывает доходность 10.97%, а VSTIX немного выше – 11.51%. За последние 10 лет акции VMSGX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 13.71% против 14.65% соответственно.

VMSGX

1 день
0.56%
1 месяц
6.30%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.67%
1 год
17.90%
3 года*
18.12%
5 лет*
8.61%
10 лет*
13.71%

VSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.60%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSGX и VSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		10.97%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.51%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Correlation

The correlation between VMSGX and VSTIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2004 г.

0.88

The correlation between VMSGX and VSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с IVOOVMSGX с MINTVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGXVMSGX с VCGAX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VCBCXVSTIX с VTSAXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Доходность на риск

VMSGX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXVSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.60

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.61

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.31

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

15.54

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VSTIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.60

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VSTIX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, примерно равная максимальной просадке VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSGXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-69.93%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-8.98%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.85%

-21.05%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-24.41%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-33.52%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-20.66%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.90%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VSTIX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSGXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.83%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

8.86%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

11.46%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

17.43%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

18.37%

+2.53%

Сравнение комиссий VMSGX и VSTIX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VSTIX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности VSTIX в 11.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		7.17%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.48%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Часто задаваемые вопросы

VMSGX and VSTIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSGX has higher volatility (4.55%) compared to VSTIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VMSGX dropped -66.65% vs VSTIX's -69.93%.

VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSGX и VSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор