PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSGX с VSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и VSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-7.73%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VMSGX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 11.97% против 12.75% соответственно.

VMSGX

1 день
-1.22%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-9.87%
1 год
10.56%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.20%
10 лет*
11.97%

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VVSCXVMSGX с VGREXVMSGX с VVSGX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Сравнение комиссий VMSGX и VSTIX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXVSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.85

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.85

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

4.16

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VSTIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.02

Корреляция

Корреляция между VMSGX и VSTIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VSTIX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.62%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VSTIX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, примерно равная максимальной просадке VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSGXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-69.93%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.14%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-24.41%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-33.52%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-8.98%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-20.78%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.61%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VSTIX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSGXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.95%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

8.50%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

17.66%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

17.40%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

18.33%

+2.48%