Сравнение VMSGX с VLEQX
VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VMSGX charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности VMSGX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMSGX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 13.45%
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSGX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 11.11% | 11.23% | 19.79% | 22.06% | -23.40% | 16.87% | 34.60% | 37.63% | -8.89% | 26.30% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between VMSGX and VLEQX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between VMSGX and VLEQX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
VMSGX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VMSGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMSGX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMSGX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSGX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | — | — |
Сравнение комиссий VMSGX и VLEQX
VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSGX и VLEQX
Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 7.16% | 0.00% | 0.01% | 21.01% | 11.77% | 4.58% | 3.89% | 8.38% | 0.10% | 5.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSGX and VLEQX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMSGX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор