Сравнение VMSGX с VCSLX
VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) and VCSLX (VALIC Company I Small Cap Index Fund) are both mutual funds - VMSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VCSLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VMSGX returned 13.66%/yr vs 9.57%/yr for VCSLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VMSGX charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for VCSLX.
Доходность
Сравнение доходности VMSGX и VCSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSGX показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью 16.88%. За последние 10 лет акции VMSGX превзошли акции VCSLX по среднегодовой доходности: 13.66% против 9.57% соответственно.
VMSGX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 13.66%
VCSLX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 16.88%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам VMSGX и VCSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 10.49% | 11.23% | 19.79% | 22.06% | -23.40% | 16.87% | 34.60% | 37.63% | -8.89% | 26.30% |
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 16.88% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
Correlation
The correlation between VMSGX and VCSLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2004 г. | 0.89 |
The correlation between VMSGX and VCSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSGX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск
VMSGX
VCSLX
Сравнение VMSGX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSGX | VCSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.49 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 12.37 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSGX | VCSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.03 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VMSGX и VCSLX
Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, примерно равная максимальной просадке VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VCSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSGX | VCSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -67.69% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.16% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.85% | -30.96% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -31.83% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -41.78% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.42% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -18.37% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.14% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSGX и VCSLX
Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) составляет 4.59%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSGX | VCSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.72% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 13.62% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 19.20% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 22.72% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 23.59% | -2.69% |
Сравнение комиссий VMSGX и VCSLX
VMSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSGX и VCSLX
Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VCSLX в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 5.23% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% |
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 7.20% | 0.00% | 0.01% | 21.01% | 11.77% | 4.58% | 3.89% | 8.38% | 0.10% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
VMSGX and VCSLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCSLX has higher volatility (5.72%) compared to VMSGX (4.59%). In terms of maximum drawdown, VMSGX dropped -66.65% vs VCSLX's -67.69%.
VCSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMSGX и VCSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор