Сравнение VMSGX с VCSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и VCSLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	-4.47%	11.23%	19.79%	22.06%	-23.40%	16.87%	34.60%	37.63%	-8.89%	26.30%
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund	0.70%	7.00%	11.22%	15.99%	-20.41%	14.55%	20.14%	25.04%	-16.08%	14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VMSGX превзошли акции VCSLX по среднегодовой доходности: 12.36% против 8.41% соответственно.

VMSGX

1 день: 3.54%

1 месяц: -6.40%

С начала года: -4.47%

6 месяцев: -6.52%

1 год: 13.64%

3 года*: 12.79%

5 лет*: 5.56%

10 лет*: 12.36%

VCSLX

1 день: 3.46%

1 месяц: -5.99%

С начала года: 0.70%

6 месяцев: 2.56%

1 год: 24.93%

3 года*: 10.77%

5 лет*: 2.07%

10 лет*: 8.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Название символа

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VMSGX:

VMSGX с VMGRX VMSGX с VFIAX VMSGX с MINT VMSGX с IVOO VMSGX с VGREX VMSGX с VVSCX VMSGX с VCGAX

Часто сравнивают с VCSLX:

VCSLX с IWM VCSLX с SPY VCSLX с VEQT.TO VCSLX с VTSAX VCSLX с VVSGX VCSLX с VCBCX VCSLX с VGREX

Сравнение комиссий VMSGX и VCSLX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VMSGX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

VCSLX

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCSLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMSGX	VCSLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	1.08	-0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	1.62	-0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.21	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	1.75	-0.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.91	6.49	-3.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VCSLX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMSGX	VCSLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	1.08	-0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.09	+0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.36	+0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.14	+0.15

Корреляция

Корреляция между VMSGX и VCSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VCSLX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VCSLX в 6.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	8.33%	0.00%	0.01%	21.01%	11.77%	4.58%	3.89%	8.38%	0.10%	5.91%
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund	6.07%	0.00%	1.17%	26.50%	13.32%	5.39%	13.29%	9.37%	1.18%	5.80%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VCSLX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, примерно равная максимальной просадке VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMSGX	VCSLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.65%	-67.69%	+1.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.94%	-13.89%	+0.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.62%	-31.83%	-1.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.97%	-41.78%	+4.81%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.06%	-8.09%	-0.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.18%	-18.47%	+3.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.60%	3.75%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) составляет 7.00%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMSGX	VCSLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.00%	7.60%	-0.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.81%	14.56%	-1.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.92%	23.29%	-1.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.72%	22.75%	-2.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.84%	23.55%	-2.71%

Сравнение VMSGX с VCSLX

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VCSLX

Сравнение доходности по годам VMSGX и VCSLX

Доходность по периодам

VMSGX

VCSLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMSGX и VCSLX

Доходность на риск

VMSGX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

VMSGX

VCSLX

Сравнение VMSGX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMSGX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VCSLX

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VCSLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VCSLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)