PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с VAPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSGX с VAPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) and VAPPX (VALIC Company I Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - VMSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VAPPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VMSGX returned 18.12%/yr vs 23.55%/yr for VAPPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VMSGX charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for VAPPX.

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VAPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у VAPPX с доходностью 8.74%.

VMSGX

1 день
0.56%
1 месяц
6.30%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.67%
1 год
17.90%
3 года*
18.12%
5 лет*
8.61%
10 лет*
13.71%

VAPPX

1 день
0.20%
1 месяц
7.70%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.77%
3 года*
23.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSGX и VAPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		10.97%11.23%19.79%22.06%-23.40%7.27%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		8.74%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%

Correlation

The correlation between VMSGX and VAPPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between VMSGX and VAPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с IVOOVMSGX с MINTVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGXVMSGX с VCGAX
Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VCBCXVAPPX с VCGAXVAPPX с VCIEXVAPPX с VGLSXVAPPX с MRFOX

Доходность на риск

VMSGX vs. VAPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VAPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXVAPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.74

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.40

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.58

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

5.30

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VAPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VAPPX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VAPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXVAPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VAPPX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки VAPPX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VAPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSGXVAPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-30.00%

-36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-16.59%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.85%

-25.00%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-8.33%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.92%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VAPPX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSGXVAPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.36%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

11.45%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.02%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

20.87%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

20.87%

+0.03%

Сравнение комиссий VMSGX и VAPPX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VAPPX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VAPPX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности VAPPX в 4.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		4.53%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		7.17%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VMSGX and VAPPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSGX has higher volatility (4.55%) compared to VAPPX (3.36%). In terms of maximum drawdown, VMSGX dropped -66.65% vs VAPPX's -30.00%.

VAPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSGX и VAPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор