PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSGX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции VMSGX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.76% соответственно.

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VCGAX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий VMSGX и IMIDX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.36

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.68

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.65

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

1.68

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.32

Корреляция

Корреляция между VMSGX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и IMIDX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%0.00%0.00%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и IMIDX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSGXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-35.15%

-31.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.10%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-34.88%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-35.15%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-9.61%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-7.26%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.67%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и IMIDX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) составляет 7.00%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSGXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

8.22%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

14.16%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

20.85%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

21.20%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

20.98%

-0.14%