PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSGX с FMDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VMSGX returned 8.31%/yr vs 6.73%/yr for FMDGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMSGX charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью 3.79%.

VMSGX

1 день
-0.43%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.49%
6 месяцев
8.54%
1 год
17.07%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.31%
10 лет*
13.66%

FMDGX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.68%
3 года*
16.02%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSGX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		10.49%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%5.58%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.79%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between VMSGX and FMDGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.96

The correlation between VMSGX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с IVOOVMSGX с MINTVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGXVMSGX с VCGAX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

VMSGX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.35

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.61

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.39

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

1.13

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.35

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и FMDGX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSGXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-38.59%

-28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-14.75%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.85%

-25.30%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-38.59%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.11%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-11.20%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.05%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и FMDGX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSGXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.75%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.66%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.49%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

22.37%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

24.32%

-3.42%

Сравнение комиссий VMSGX и FMDGX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и FMDGX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности FMDGX в 1.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		7.20%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VMSGX and FMDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMSGX has higher volatility (4.59%) compared to FMDGX (3.75%). In terms of maximum drawdown, VMSGX dropped -66.65% vs FMDGX's -38.59%.

VMSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSGX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор