PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSGX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и FAM Value Fund (FAMVX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции VMSGX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.72% соответственно.

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VCGAX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий VMSGX и FAMVX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.26

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.51

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.47

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

1.65

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.28

Корреляция

Корреляция между VMSGX и FAMVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и FAMVX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и FAMVX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSGXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-51.12%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.38%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-22.77%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-37.73%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-7.14%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-6.45%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.25%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и FAMVX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSGXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.52%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

10.21%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

17.91%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

17.08%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.15%

+2.69%