PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSGX с BFGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VMSGX returned 13.71%/yr vs 21.20%/yr for BFGIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VMSGX charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции VMSGX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 13.71% против 21.20% соответственно.

VMSGX

1 день
0.56%
1 месяц
6.30%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.67%
1 год
17.90%
3 года*
18.12%
5 лет*
8.61%
10 лет*
13.71%

BFGIX

1 день
-1.89%
1 месяц
6.02%
С начала года
1.95%
6 месяцев
13.06%
1 год
22.30%
3 года*
21.02%
5 лет*
13.09%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSGX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		10.97%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		1.95%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Correlation

The correlation between VMSGX and BFGIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.83

The correlation between VMSGX and BFGIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с IVOOVMSGX с MINTVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGXVMSGX с VCGAX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с BFGFXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с AVALXBFGIX с VOO

Доходность на риск

VMSGX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXBFGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.20

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.20

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.37

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

6.40

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.78

-0.46

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и BFGIX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и BFGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSGXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-43.62%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-9.69%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.85%

-20.97%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-35.71%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-43.62%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-7.87%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.57%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и BFGIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) составляет 4.55%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSGXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.17%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

15.66%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

19.06%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

22.36%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

23.99%

-3.09%

Сравнение комиссий VMSGX и BFGIX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и BFGIX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		7.17%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMSGX and BFGIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFGIX has higher volatility (5.17%) compared to VMSGX (4.55%). In terms of maximum drawdown, VMSGX dropped -66.65% vs BFGIX's -43.62%.

BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSGX и BFGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор