PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSGX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции VMSGX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 12.36% против 20.45% соответственно.

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VCGAX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий VMSGX и BFGIX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.14

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.01

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.31

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

8.71

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.14

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.77

-0.48

Корреляция

Корреляция между VMSGX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и BFGIX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%0.00%0.00%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и BFGIX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSGXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-43.62%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.96%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-35.71%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-43.62%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-7.50%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-7.89%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.18%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и BFGIX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSGXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

4.98%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

15.80%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

23.05%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

22.58%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

23.96%

-3.12%