Сравнение VMSB с VGMS
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSB charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.29%.
VMSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 0.96% | -0.40% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.29% | 0.29% |
Correlation
The correlation between VMSB and VGMS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VMSB c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSB | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.18 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок VMSB и VGMS
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, примерно равная максимальной просадке VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -2.46% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.16% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.31% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 3.21% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 3.21% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 3.21% | +0.38% |
Сравнение комиссий VMSB и VGMS
VMSB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и VGMS
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VGMS в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.15% | 2.94% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.35% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and VGMS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for VMSB.
VGMS has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 2.35% for VMSB.
They also come from different issuers: Voya and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор