Сравнение VMSB с PSDM
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSB charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 1.48%.
VMSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 1.14% | -0.36% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.48% | 0.45% |
Correlation
The correlation between VMSB and PSDM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSB vs. PSDM — Ранг доходности на риск
VMSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSDM
Сравнение VMSB c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMSB | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMSB и PSDM
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -1.19% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.01% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.17% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 1.77% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 2.01% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 2.01% | +1.79% |
Сравнение комиссий VMSB и PSDM
VMSB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и PSDM
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности PSDM в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.83% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.34% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and PSDM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for VMSB.
PSDM has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.34% for VMSB.
They also come from different issuers: Voya and PGIM. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор