Сравнение VMSB с BLUI
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSB charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.80%.
VMSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 1.14% | -0.36% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.80% | 0.10% |
Correlation
The correlation between VMSB and BLUI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSB vs. BLUI — Ранг доходности на риск
VMSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение VMSB c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMSB | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMSB и BLUI
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -2.43% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.36% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.88% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.89% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.89% | -0.09% |
Сравнение комиссий VMSB и BLUI
VMSB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и BLUI
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BLUI в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.69% | 2.91% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.34% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and BLUI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMSB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMSB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.34% for VMSB.
They also come from different issuers: Voya and Bluemonte. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор