Сравнение VMSAX с VITAX
VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMSAX is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. VMSAX is actively managed, while VITAX is passively managed. Over the past 3 years, VMSAX returned 7.92%/yr vs 34.15%/yr for VITAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VMSAX charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и VITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%.
VMSAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VITAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 33.66%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 62.61%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам VMSAX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 1.19% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 33.66% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -24.08% |
Correlation
The correlation between VMSAX and VITAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
VMSAX
VITAX
Сравнение VMSAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.51 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 4.00 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 12.75 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 3.18 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.67 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и VITAX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и VITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSAX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -54.81% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -16.38% | -38.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.84% | -27.38% | -27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -8.02% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 5.13% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и VITAX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSAX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 6.01% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.84% | 16.09% | +96.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.32% | 20.61% | +112.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.31% | 25.39% | +38.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.31% | 24.84% | +39.47% |
Сравнение комиссий VMSAX и VITAX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и VITAX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности VITAX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.30% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.54% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSAX and VITAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITAX has higher volatility (6.01%) compared to VMSAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, VMSAX dropped -54.84% vs VITAX's -54.81%.
VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMSAX и VITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор