PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSFIX с LSSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSFIX с LSSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSFIX (Loomis Sayles Fixed Income Fund) and LSSCX (Loomis Sayles Small Cap Value Fund) are both mutual funds - LSFIX is a Multisector Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSFIX returned 3.98%/yr vs 9.70%/yr for LSSCX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LSFIX charges 0.58%/yr vs 0.90%/yr for LSSCX.

Доходность

Сравнение доходности LSFIX и LSSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSFIX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у LSSCX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции LSFIX уступали акциям LSSCX по среднегодовой доходности: 3.98% против 9.70% соответственно.

LSFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
2.34%
10 лет*
3.98%

LSSCX

1 день
0.66%
1 месяц
1.68%
С начала года
14.80%
6 месяцев
14.64%
1 год
25.86%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSFIX и LSSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		0.33%9.10%5.39%8.21%-11.74%2.89%5.38%13.56%-3.07%8.40%
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		14.80%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%

Correlation

The correlation between LSFIX and LSSCX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 1995 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Fixed Income Fund

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с LSFIX:
LSFIX с PAAIXLSFIX с LSHIXLSFIX с LSGBXLSFIX с LSIOXLSFIX с VMSAXLSFIX с LSSIXLSFIX с LSGSX
Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSHIXLSSCX с LSGSXLSSCX с LSSIX

Доходность на риск

LSFIX vs. LSSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSFIX
Ранг доходности на риск LSFIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSFIX c LSSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSFIXLSSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.97

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.93

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.46

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

10.69

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSFIX vs. LSSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSFIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSSCX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSFIX и LSSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSFIXLSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.44

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.58

+0.32

Просадки

Сравнение просадок LSFIX и LSSCX

Максимальная просадка LSFIX за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки LSSCX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSFIX и LSSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSFIXLSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-54.28%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-9.89%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.45%

-25.10%

+19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-25.10%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

-44.65%

+25.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.95%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-7.58%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.90%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LSFIX и LSSCX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) составляет 1.30%, в то время как у Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что LSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSFIXLSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

4.51%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

13.02%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

17.44%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

20.90%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

22.42%

-17.47%

Сравнение комиссий LSFIX и LSSCX

LSFIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LSSCX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSFIX и LSSCX

Дивидендная доходность LSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности LSSCX в 15.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		4.68%4.70%5.79%4.41%1.53%6.23%6.23%4.24%5.62%5.62%3.57%6.77%
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		15.24%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%

Часто задаваемые вопросы

LSFIX and LSSCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSSCX has higher volatility (4.51%) compared to LSFIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, LSFIX dropped -26.33% vs LSSCX's -54.28%.

LSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSFIX и LSSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор