Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции LSFIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,123.

Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) показал доход в 0.33% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSFIX составила 3.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 17 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LSFIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 мая 1996 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 27 дек. 2001 г. с доходностью -8.4%.

Loomis Sayles Fixed Income Fund has an annualized alpha of 4.69%, beta of 0.11, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 18, 1995.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.82%) than losses (32.08%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия LSFIX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LSFIX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Loomis Sayles Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Loomis Sayles Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 26.33%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles Fixed Income Fund составляет 1.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.