PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSFIX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSFIX с LSGBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).

LSFIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSFIX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSFIX и LSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		-1.09%9.10%5.39%8.21%-11.74%2.89%5.38%13.56%-3.07%8.40%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.87%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, LSFIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции LSFIX превзошли акции LSGBX по среднегодовой доходности: 4.13% против 0.94% соответственно.

LSFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.61%
3 года*
6.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.13%

LSGBX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.89%
1 год
3.52%
3 года*
2.17%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Fixed Income Fund

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с LSFIX:
LSFIX с PAAIXLSFIX с LSIOXLSFIX с LSSCXLSFIX с ANGLXLSFIX с VMSAXLSFIX с LSHIXLSFIX с AXSIX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSMIXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSIOXLSGBX с DFSHX

Сравнение комиссий LSFIX и LSGBX

LSFIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LSGBX в 0.69%.

LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund

Доходность на риск

LSFIX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSFIX
Ранг доходности на риск LSFIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSFIX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSFIXLSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.83

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.23

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.46

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

5.18

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSFIX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSFIX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа LSGBX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSFIX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSFIXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.83

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.32

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.16

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.78

+0.11

Корреляция

Корреляция между LSFIX и LSGBX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSFIX и LSGBX

Дивидендная доходность LSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		4.75%4.70%5.79%4.41%1.53%6.23%6.23%4.24%5.62%5.62%3.57%6.77%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSFIX и LSGBX

Максимальная просадка LSFIX за все время составила -26.33%, примерно равная максимальной просадке LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSFIX и LSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSFIXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-26.86%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-4.05%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-25.41%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

-26.86%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-13.99%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.76%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.14%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LSFIX и LSGBX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) составляет 1.44%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что LSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSFIXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.83%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

3.70%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

6.24%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

6.59%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

5.79%

-0.85%