Сравнение VMSAX с KIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и KKR Income Opportunities Fund (KIO).
VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. KIO управляется KKR Asset Management. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и KIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSAX и KIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
KIO KKR Income Opportunities Fund | -2.01% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -24.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у KIO с доходностью -2.01%.
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KIO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSAX и KIO
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии KIO в 0.04%.
Доходность на риск
VMSAX vs. KIO — Ранг доходности на риск
VMSAX
KIO
Сравнение VMSAX c KIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | KIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.08 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.20 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.03 | +1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 0.18 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.36 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VMSAX и KIO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и KIO
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности KIO в 13.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIO KKR Income Opportunities Fund | 13.25% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и KIO
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и KIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSAX | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -43.87% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -11.01% | -43.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -12.77% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -8.06% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.75% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и KIO
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 1.19%, в то время как у KKR Income Opportunities Fund (KIO) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSAX | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.24% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.83% | 8.24% | +104.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.59% | 13.41% | +120.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.65% | 13.12% | +52.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.65% | 16.37% | +49.28% |