Сравнение VMRXX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VMRXX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VMRXX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMRXX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 0.59% | 4.25% | 3.45% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.29% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 12.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VMRXX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.29%.
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMRXX и VTSAX
VMRXX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMRXX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VMRXX
VTSAX
Сравнение VMRXX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMRXX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 1.00 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 1.53 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.29 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMRXX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 1.00 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | 0.44 | +2.25 |
Корреляция
Корреляция между VMRXX и VTSAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMRXX и VTSAX
Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.69% | 4.15% | 3.38% | 4.54% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VMRXX и VTSAX
Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMRXX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -55.33% | +55.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -8.92% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.54% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.06% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.61% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMRXX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMRXX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.50% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 9.81% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 18.62% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 17.37% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 18.39% | -17.38% |