PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMRXX с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMRXX с DJD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both funds - VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. VMRXX is actively managed, while DJD is passively managed. Over the past 5 years, VMRXX returned 2.76%/yr vs 10.59%/yr for DJD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VMRXX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности VMRXX и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMRXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 12.43%.

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

DJD

1 день
0.61%
1 месяц
5.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
11.65%
1 год
24.61%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.59%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMRXX и DJD

2026 (YTD)20252024202320222021
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		12.43%15.83%13.66%9.41%-0.73%3.37%

Correlation

The correlation between VMRXX and DJD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.09

Сравнение распределения секторов VMRXX и DJD

Секторы
VMRXX
DJD

Финансовые услуги

17.8%
14.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

12.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.8%

Энергетика

-

7.1%

Здравоохранение

-

19.9%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

13.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VMRXX
17.8%
DJD
14.7%

Сырьевые материалы

VMRXX

-

DJD
1.6%

Коммуникационные услуги

VMRXX

-

DJD
12.5%

Потребительский циклический сектор

VMRXX

-

DJD
11.7%

Потребительский защитный сектор

VMRXX

-

DJD
10.8%

Энергетика

VMRXX

-

DJD
7.1%

Здравоохранение

VMRXX

-

DJD
19.9%

Промышленность

VMRXX

-

DJD
8.4%

Недвижимость

VMRXX

-

DJD

-

Технологии

VMRXX

-

DJD
13.3%

Коммунальные услуги

VMRXX

-

DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

VMRXX vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMRXX c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMRXXDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.41

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.38

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.93

—

VMRXX vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMRXX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа DJD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMRXX и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMRXX и DJD

Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMRXXDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-34.66%

+34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-5.64%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-12.28%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-19.94%

+19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.74%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.92%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VMRXX и DJD

Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.30%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMRXXDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

2.78%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

7.46%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

10.27%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

13.36%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.02%

16.64%

-15.62%

Сравнение комиссий VMRXX и DJD

VMRXX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMRXX и DJD

Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DJD в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.39%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMRXX and DJD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.78%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMRXX dropped 0.00% vs DJD's -34.66%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMRXX и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор