Сравнение VMOT с ISRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA).
VMOT и ISRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. ISRA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Index. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и ISRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и ISRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 4.67% | 36.98% | 26.03% | -0.08% | -25.76% | 10.06% | 28.21% | 26.77% | -7.04% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у ISRA с доходностью 4.67%.
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
ISRA
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и ISRA
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ISRA в 0.60%.
Доходность на риск
VMOT vs. ISRA — Ранг доходности на риск
VMOT
ISRA
Сравнение VMOT c ISRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | ISRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.98 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.76 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.36 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 16.06 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и ISRA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и ISRA
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ISRA в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 1.41% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и ISRA
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и ISRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -45.02% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -11.02% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -45.02% | +21.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.16% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -11.31% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.99% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и ISRA
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 7.71%, в то время как у VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.22% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 15.52% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 23.49% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 21.86% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 20.87% | -6.04% |