PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNVX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNVX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.98% соответственно.

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с HDVVMNVX с VVIAXVMNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий VMNVX и GLIFX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMNVX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNVXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.28

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.90

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.78

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

11.41

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNVXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.28

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.85

-0.09

Корреляция

Корреляция между VMNVX и GLIFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и GLIFX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и GLIFX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNVXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-29.65%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-9.00%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-17.15%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-29.65%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-6.13%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.35%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.19%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и GLIFX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNVXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.77%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

7.40%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.73%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

10.71%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

13.25%

-1.29%