PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNVX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNVX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.60% соответственно.

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с HDVVMNVX с VVIAXVMNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий VMNVX и CWGIX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMNVX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNVXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.09

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.07

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

8.70

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNVXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.46

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.66

+0.11

Корреляция

Корреляция между VMNVX и CWGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и CWGIX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и CWGIX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNVXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-54.47%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-11.08%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-27.18%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-32.00%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-7.84%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-7.16%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.63%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и CWGIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNVXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.24%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

10.48%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

16.00%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

15.04%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

15.97%

-4.01%