Сравнение VMNIX с JAKRX
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. Over the past year, VMNIX returned 18.48% vs 26.01% for JAKRX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VMNIX charges 1.25%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и JAKRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у JAKRX с доходностью 12.80%.
VMNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 5.07%
JAKRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMNIX и JAKRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.09% | 9.31% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 12.80% | 17.04% |
Correlation
The correlation between VMNIX and JAKRX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNIX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск
VMNIX
JAKRX
Сравнение VMNIX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNIX | JAKRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.72 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 5.14 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 18.09 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNIX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 3.58 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 3.97 | -3.63 |
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и JAKRX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и JAKRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNIX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -5.16% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -5.16% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -0.80% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.46% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и JAKRX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 2.00%, в то время как у John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNIX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 2.41% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 5.86% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 7.43% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.29% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 7.29% | -0.89% |
Сравнение комиссий VMNIX и JAKRX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии JAKRX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и JAKRX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности JAKRX в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.18% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.19% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
VMNIX and JAKRX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAKRX has higher volatility (2.41%) compared to VMNIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs JAKRX's -5.16%.
JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNIX и JAKRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор